A concessão de crédito é uma decisão sob condições de incerteza, isto é, há um risco de perda do empréstimo feito. Nesse caso estamos falando de risco de crédito ou probabilidade de perda. O Credit score nada mais é do que uma medida de risco.
Quando falamos de modelos de credit scoring estamos falando de fórmulas de cálculo dos escores de crédito (a pontuação que nem os tradicionais birôs fornecem como Serasa ou Boa vista). Prever na data da decisão do crédito, a probabilidade de que o mesmo se concedido, incorra em perda por parte do credor é o objetivo do modelo.
Para criar um modelo, é preciso tanto avaliar as informações cadastrais dos clientes pessoa física ou jurídica e as informações operacionais do crédito.
Quanto maior o número de informações disponíveis, mais confiável será a estimativa do risco de crédito.
É necessário sempre avaliar as informações que discriminam o comportamento dos tomadores de crédito para não ter uma informação que é do tipo constante. Por exemplo, o tipo de residência não fará muita diferença para discriminar clientes de uma classe social alta, em que praticamente todos possuem casa própria. Já na classe de renda mais baixa, essa variável poderá fazer muita diferença no cálculo do score. E quando dizemos de discriminar os tomadores de crédito, estamos nos referindo a bons pagadores e maus pagadores, chamamos essa variável de target ou variável resposta. E a criação ou presença dela é obrigatória para o cálculo das probabilidades, isto é, a probabilidade do cliente ser um bom pagador ou mau pagador.
Há inúmeras analises para chegar na regra da target:
- Identificar clientes não rentáveis, o credor deverá especificar o que é ou não rentável dentro da operação Mau será o cliente para o qual a operação não é rentável
- Discriminar entre clientes que atrasam no máximo 60 dias (bons) e clientes que atrasam mais de 60 dias (maus)
- Mau cliente é aquele que no prazo de 6 meses consecutivos atrasa duas parcelas ou mais do financiamento Os demais serão classificados como bons.
Além disso, o período de estudo (seis meses, um ano, etc) é fundamental para a performance do mesmo e validações posteriores.
O período de concessão deve ser suficientemente longo para ter se um número suficiente de créditos concedidos que permitam desenvolver um modelo confiável.
E aí pensou em alguma regra para a variável Target? Comente abaixo :)